В следующей статье рассмотрим фигуры силы, то есть фигуры, которые предполагают дальнейшее повышение цены. Объем ниже среднего в 2 раза будет называться очень низким, в 1,5 раза – низким, выше среднего в 1,5 раза – высоким и выше среднего в 2 раза – крайне высоким. Для того, чтобы зарабатывать на Форекс, теория ганна необходимо располагать информацией об объёмах рынка. Этому и посвящен VSA-метод, который мы предлагаем Вам изучить совершенно бесплатно. Еще профессиональные трейдеры работают с лентой принтов и обязательно учатся ее читать, потому что она помогает выбрать лучшие точки для входа и выхода из позиции.
Цикл статей о VSA. Статья 1. Введение в Volume Spread Analysis.
Стратегическая группа конкурентов – определенное количество компаний, занимающих близкие позиции на рынке и конкурирующих на основе одних и тех же преимуществ с применением одинаковых схем. Потенциально доступный объем рынка (PAM) соответствует глобальному рынку без ограничений с позиции географической доступности и других факторов, он важен для понимания рыночного потенциала в долгосрочной перспективе. Он включает в себя совокупность покупателей, которые в настоящее время не включены в ваш целевой рынок, но вполне возможно, потенциально, что они могут войти в него в будущем. Это наиболее оптимистичная и дальновидная точка зрения из всех возможных, предполагающая изменение мировых тенденций и трендов в сторону, выгодную для вашего проекта. Таким образом PAM очень редко бывает необходим на начальных этапах работы над проектом. Например, некоторые финтех-компании уже разрабатывают алгоритмы, способные предсказывать изменения спредов доходности на основе анализа новостных потоков и социальных медиа.
способов анализировать биржевые объемы для начинающих
Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Он появился относительно недавно и доступен не во всех торговых платформах. Это связано с тем, что информация об объемах, как и умение ее правильно интерпретировать, может дать ощутимое конкурентное преимущество. Точно так же идет тренд вниз, по таким же (только обратным) критериям дифференцируется откат от разворота. Так же, возможно появление дополнительных фаз распределения (re-distribution), которые в некоторых случаях будут заканчиваться Pushing down through support (прыжок вниз через поддержку).
Поднимаем кривую доходности, торгуя на Forex
Под термином Volume Spread Analysis, я предлагаю понимать «Анализ объемов и движения цены». На данный момент существует много качественных компьютерных программ для исследования рыночного объема, в том числе дорогие Bloomberg, Volfix, Ninja Trader, которые дают неплохую информацию к размышлению. Но крупные биржевые игроки совершенствуют свои методы намного быстрее оптимизации компьютерных программ. Не четко понимая глубинные механизмы действия крупных спекулянтов, можно легко попасться на крючок, даже используя дорогие программы. Изучив метод VSA, Вы научитесь распознавать действия крупных игроков, научитесь формулировать правильные вопросы и искать на них ответы.
VSA сигналы роста/падения и разворота цены
Одной из самых популярных стратегий данной группы является VSA анализ (Volume Spread Analysis). Кластерный анализ появился чуть более 20 лет назад, когда стало технически возможно разбивать каждый бар на кластеры и видеть, на каком уровне цены сколько было продано контрактов. На данный момент это самый современный вид анализа, потому что трейдеры изучают “скелет” каждого бара в режиме реального времени. VSA – вид объемного анализа, где трейдеры сопоставляют размах баров, их объем и положение закрытия. Тиковый объем на форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок.
Какие особенности имеет анализ конкурентной среды в отрасли
Если рассматривать этот процесс с помощью платформы ATAS — рынок становится более понятным. Вайкофф также основал научно-популярный журнал “Magazine of Wall Street”, а еще — Институт Фондового рынка, где преподавал свой метод торговли, известный как “метод Вайкоффа”. Стратегия простая, использует волатильность валютной пары и из этих соображений выставляет ордера на покупку или продажу.
Доступен только тиковый объем показывающий общее количество открытых сделок в единицу времени и только по вашему брокеру. Несмотря на подобную ограниченность, тиковые данные вполне могут использоваться в VSA. Здесь важна динамика изменения, и как показала практика, общая тенденция определяется верно. На графике мы видим два периода баланса и между ними направленное движение цены — в точке 1. На следующий день цена не может перейти через этот уровень.
Это может свидетельствовать о повышении доверия инвесторов к российским компаниям и общем улучшении инвестиционного климата. Спред доходности – представляет собой разницу между доходностями двух различных долговых инструментов. Эта, казалось бы, простая концепция скрывает в себе глубокий смысл и широкие возможности для анализа.
Однако для них обычно можно найти статистику, например Росстата, по среднему чеку покупки, доле домохозяйств в регионе, которые приобретают товары этой категории, даже о выручке крупнейших игроков рынка. Описанные манипуляции очень схожи с сигналами классического VSA анализа, такими как тестирование спроса/предложения, ап-траст, вытряхивание. Бар (свеча) отражает изменение цены инструмента за определенный период, имеет цену открытия, закрытия, минимум и максимум.
Но как быть уверенным, что именно эта информация достоверна? Анализ интенсивной конкуренции показывает, что действия компаний-конкурентов понижают среднюю прибыль в отрасли. Анализ умеренной конкуренции свидетельствует, что большая часть компаний получает среднюю в отрасли прибыль. Слабая конкуренция отличается тем, что большая часть фирм в отрасли в состоянии получать прибыль выше среднего, инвестируя лишь в производство. Составить максимально точный прогноз и анализ потенциальных действий конкурентов довольно проблематично. Причем это еще больше усложняется, когда речь идет о небольших предприятиях.
Но в ATAS под тиком подразумевается сделка в ленте принтов. Поэтому тиковый график в ATAS строится согласно количества тиков в ленте принтов, а не от количества минимальных изменений цены. Ниже на картинке информация об о биржевых инструментах и их спецификациях. Объем — это суммарное количество совершенных сделок на бирже в виде покупки и продажи акций, фьючерсных контрактов, валюты за определенный период времени. Биржи показывали объем торгов не всегда и не для всех участников. Одно время информация об объемах торгов внутри дня была доступна только трейдерам в “яме”, то есть тем, кто работал непосредственно в биржевом зале.
С точки зрения поведенческого трейдинга, ширина спреда дает нам возможность понять, насколько активно велась торговля в этот период времени. Основа данного направления – это выявление продаж либо покупок профессиональных крупных трейдеров и специалистов, которые чаще правы и имеют больше доступной и качественной рыночной информации. Точка 2 проявила классический бычий паттерн “вытряхивание” к предыдущему уровню сопротивления (который стал поддержкой), что стало еще одним усилием. Первые попытки проявить медвежью инициативу последовали от точки 3, точки 4, но как можно видеть — без результата. Данный способ VSA анализа учит концентрироваться на спреде/объеме отдельно взятых свечей или групп свечей. Бóльшая часть валютных пар — инструменты с высокой ликвидностью.
Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна. Маленькие ежедневные волны постепенно развиваются в большие волны на 3 — 5 пунктов, которые в конечном счете составляют медведжий или бычий рынок с колебанием в 10 — 20 пунктов или больше. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней.
Значение MVM выше SOM, свидетельствует о наличии проблем, (например, в соответствии издержек и цены, подбора модели монетизации), которые с большой вероятностью приведут к падению в пропасть Мура. Скорее всего, вы обнаружите в открытых источниках данные о том, что представляет собой рынок и сколько на нем людей, заинтересованных в решении проблемы. Кстати, к этой категории относятся не только вторичные данные, которые вы можете найти, но и информация о количестве релевантных запросов в поисковиках. И эти показатели будут намного больше вашей целевой аудитории.
- На следующий день цена не может перейти через этот уровень.
- Анализ конкурентной среды в отрасли можно осуществить с помощью карты стратегических групп.
- Поэтому тиковый график в ATAS строится согласно количества тиков в ленте принтов, а не от количества минимальных изменений цены.
- Тогда еще было сложно это определить, но данный бар (точка 1) стал драйвером к бычьему движению.
- К концу 2023 года спред расширился до 1%, что могло быть связано с геополитическими факторами и изменениями на мировом энергетическом рынке.
«Вхожу в рынок, на 99% уверен, что цена пойдет в моем направлении, а она разворачивается и ведет себя с точностью до наоборот». Крупные игроки вбрасывают в рынок огромное количество денег – и курс под их влиянием движется в нужную им сторону. Лиловые квадраты – это значительные объемы, которые находит Cluster Search. Хвосты свечей в лиловых квадратах показывают, что покупатели пытались остановить падение цены. Если максимальный объем следующих периодов будет выше, это будет хорошим знаком для покупателей.
Это станет причиной неадекватных действительности умозаключений и неверных стратегических решений в процессе анализа и по его завершении. Также объяснение полученной модели, качество выводов и рекомендаций напрямую зависят от уровня профессионализма экспертов, которые проводят SWOT-анализ конкурентной среды. Наиболее типично обобщить данные анализа в виде таблицы, где будут прописаны и оценены сильные стороны в деятельности компании (S), слабые стороны (W), потенциальные благоприятные возможности (О) и внешние угрозы (Т). Точкой пересечения данных параметров анализа будет экспертная оценка в баллах. Результирующее число баллов по строкам и столбцам демонстрирует первенство учета какого-либо фактора при выстраивании стратегии. Привлекательность сегмента детерминируется высотой барьеров на входе и выходе.
В таком анализе важное значение имеет коэффициент вариации (относительное стандартное отклонение в сравнении со среднеарифметической величиной). Прибыль предприятия имеет прямую зависимость от продаж, а на них влияют изменения на рынке или внутри самой компании. Необходимо отслеживать эти колебания и вовремя принимать меры, чтобы не понести убытки. Методы анализа вертикальных объемов делают рыночную ситуацию понятной и прозрачной.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.